Roan, backendový vývojář vystupující na X jako @RohOnChain, zveřejnil návod na „graph engineering“ pro faktorový akciový výzkum. Používá v něm Slate od Random Labs, terminálového agenta pro práci s více subagenty. Místo jednoho dlouhého skriptu popisuje graf: jednotliví agenti jsou uzly a jejich výstupy mezi nimi putují po předem daných vazbách.
Ukázkový program má jedenáct uzlů. Sedm z nich souběžně počítá tržní beta, velikost firem, value, momentum, ziskovost, investice a nízkou volatilitu. Na ně navazuje validace, kontrola tržního režimu, konstrukce portfolia a rozklad rizik. Program má podle autora běžet jednou za 24 hodin a po dokončení uložit stav pro další cyklus.
Faktorový základ není vymyšlený: pětifaktorový model Fama–French pracuje s velikostí, value, ziskovostí a investicemi vedle tržního faktoru. Roanův sedmifaktorový postup je však vlastní rozšíření a návod neposkytuje nezávisle ověřený backtest ani důkaz obchodní výkonnosti. Vhodnější je proto číst jej jako návrh, jak rozdělit výzkumnou práci mezi agenty, ne jako hotovou obchodní strategii.
Článek byl připraven s asistencí AI nástrojů a redakčně zkontrolován.
Zdroje:
